“博弈论”的智慧在银行业务中的应用

　　博弈论并不一定意味着烦琐的计算与测量，而是一种具有浓厚艺术气息的思维方式，可以用一种出人意表的方式曲径通幽，在博弈中，每个参与者都是在特定条件下争取其最大利益，强者未必胜券在握，弱者也未必永无出头之日，因为在博弈中，特别是有多个参与者的博弈中，结果不仅取决于参与者的实力与策略，而且还取决于其他参与者的制约和策略。所谓博弈就是行为者在一定的环境条件和规则下，选择一定的行为或策略加以实施，并取得相应结果的过程。

　　一、博弈论融于生活与工作，银行工作体现博弈论智慧在生活中，学习和运用博弈智慧，实现更多的正和博弈，转换视角从更广阔的角度看问题，这个世界就会多一些和谐，少一些不必要的争斗。在工作中，博弈论可以指导我们把制定决策的依据，从抽象的教条与准则上转到对对手的认识和理解上，把观察事物的角度，从自身的角度扩展为各个参与者的角度。博弈存在于各个角落，是一种巧妙的思维方式。

　　作为一名银行工作者，更应懂得从博弈的角度去探索业务的发展、决策所遇的难题。一方面银行业经营是在贷与存之间获取利差空间，在融资与投资之间实现运营收益，具有典型的成本收益观，银行在风险定价、资本使用效益与费用效率测算方面也是在银行成本与收益经营间的博弈；另一方面，银行业也是在不同类型客户间的选择与博弈，不同的营销思路管理零售客户与对公客户，不同的定价策略应对大型集团与中小型企业，不同的风险防范措施将各风险级别的客户加以区分对待。第三，银行在员工管理与效能发挥上也可以引用博弈论的智慧引导员工积极决策，优化绩效考核。

　　二、商业银行对公贷款定价原则双赢博弈简析

　　商业银行的定价体系包括资产定价、负债定价和金融产品内部定价，其中对公贷款是当前银行的主要业务，如何用博弈论的方法思考与探索贷款定价的技巧，提高贷款风险定价能力，实现正和博弈、银企双赢呢？

　　商业银行对公贷款定价体现在四个基本原则中的博弈。四个基本原则包括：一是利润最大化原则，信贷业务是商业银行传统的主营业务，存贷利差仍是商业银行利润的重要来源，依据市场确定一个合理的贷款利率是实现经营目标的关键。二是扩大市场份额原则，影响一家银行市场份额的因素很多，但报价始终是其中关键一点，报价高于竞争对手，必然会失去大量潜在的客户，除非该行的产品或服务有独到之处。三是保证贷款安全的原则，银行贷款业务是一项风险性业务，利差的很大一部分被认为是投资风险的回报，合理的报价有利于贷款安全，一般说来，风险越大，越需要有较高的价格做补偿，但有时过高的利率也会增加贷款客户违约的可能性。四是遵纪守法，维护银行形象原则，金融市场的稳定是社会经济健康发展的必要条件。故银行的贷款定价应该在以这四个原则为基础进行博弈比较分析，通过风险资本测算，提高利率定价激励约束机制的导向性，建立健全科学的利率管理体制，同时加强管理会计系统、内部资金转移定价系统、与风险评估系统的联动，正确处理收益与成本、风险之间的关系，在产品选择、业务动态中实现与客户间的双赢博弈，促进业务健康发展。

　　三、提高银行对公客户的综合贡献度，客户分类比较博弈简析

　　银行的客户综合贡献度，是客户价值的一种体现，也是客户管理中非常重要的一种指标。提高客户综合贡献度一方面根据不同的客户类别实现不同的营销策略，因地制宜，另一方面也是从中重点拓展高价值的客户，把有限的资源用于切实提高其价值贡献。对公业务涉及到大型客户与中小型企业客户在综合贡献度方面的比较博弈。

　　比较博弈法是通过被调查者在不同的方案组合之间进行选择而得出结论，大型企业的对公业务特点是业务量大、资金充裕，通过相关业务产品可以为银行带来可观的负债留存，但同时要求低利率报价，同业竞争较激烈；中小型企业的对公业务特点是资金与规模趋紧，业务量较大型企业少，但数量多且分布范围广，经营方较为灵活，贷款定价较大型企业高；银行要根据不同客户的特点进行选择续做或是优化拓展来提高客户的综合贡献度。目前由于大型企业较中小型企业在营销中更为强势，可以RAROC（风险调整资产收益）为基本衡量标准对不同企业进行测算，对于吸存型大型企业予以支持，但对于高定价、高拓展弹性的中小型企业则予以重点营销与拓展，利用产业链关系，通过不同产品组合进行吸引，灵活定价。综上所述，博弈论存在于生活的各个角度，是一种艺术的思维方式，而在银行业务工作中，它既可以通过双赢博弈进行贷款风险定价，又可以通过比较博弈在大型企业与中小企业间达成优化选择。萧伯纳曾经说过，经济学是一门最大限度创造生活的艺术。我认为，博弈是人生的智慧，博弈也创造价值！