现阶段我国商业银行如何保持流动性

　　【摘要】近年来，随着流动性问题的频繁发生，流动性风险正受到各国监管机构的广泛关注。流动性原则作为商业银行的三大经营原则之一，流动性的高低也直接影响着商业银行的运营能力。本文就商业银行保持流动性的背景意义、理论依据、现状问题、对策建议等方面进行论述。

　　【关键词】商业银行 流动性 风险管理

　　一、背景意义

　　商业银行作为现代金融体系的主体，是市场流动性的最大提供者，在稳定经济全局和增强公众信心等方面发挥着巨大的作用。由于商业银行杠杆经营的特点，流动性对其安全、稳健经营起到了至关重要的作用，流动性不足或者流动性过剩都会使商业银行面临一定程度的风险。

　　流动性不足即所谓的流动性风险，是指商业银行虽然有清偿能力，

　　但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务。一旦发生流动性风险，挤兑现象就会随之而来，又因为流动性风险在整个银行业间蔓延迅速，最终甚至会导致整个银行业的瘫痪。流动性过剩是指商业银行持有的资金远远超过正常情况下变现所需的资金，而引发流动性过剩问题的原因则主要是存款过多和贷款不足。通常情况下，流动性过剩会削弱商业银行的盈利能力，加剧局部信贷市场的竞争以及激励银行承受更大的风险暴露。

　　通过美国次贷危机以及之后的全球经济危机我们可以看到，流动性问题所引发的后果是十分惨重的，因此现阶段，及时提高我国商业银行的流动性管理能力，提升银行对国际金融市场的应变及抗压能力，对稳定我国金融市场、保持经济秩序发展具有深远的意义。

　　二、文献综述

　　随着银行界对流动性风险认识的不断深入，人们对如何保持商业银行流动性也进行了多方面的研究与探索。相倩（2012）在《浅谈在后金融危机背景下商业银行应该如何保持流动性》一文中阐述了流动性原则的含义，美国次贷危机中银行业倒闭的原因以及保持商业银行流动性的政策与建议。唐海涛、淮旭凌在《商业银行如何保持流动性》一文从流动性需求和流动性供给两方面讨论了商业银行保持流动性的方法。李莹（2012）在《商业银行流动性风险管理研究》一文中详细说明了流动性风险管理基本理论以及我国商业银行流动性管理现状与存在的问题，并结合西方国家进行流动性管理的经验，提出了我国商业银行进行流动性管理的建议。

　　三、现状问题

　　由于我国商业银行监管体系还不是十分完善，以及国有银行对政府的依赖程度较高等原因，目前我国商业银行在保持流动性方面还存在许多问题。

　　从资产组成看，我国商业银行的资产大部分表现为贷款，而贷款的流动性算是相对较差的，由于可能存在的不良贷款情况，贷款在银行资金总额中所占的比重越高，表明商业银行的流动性越差。近年来，我国商业银行贷款比例呈现逐年下降的趋势，整体流动性有所提高，但与发达国家相比，贷款所占比例仍然较高。花旗、汇丰等国际著名银行的贷款在资金运用中的比例一般都在40%左右，而我国大部分商业银行的贷款比例都在50%以上，这表明我国商业银行应进一步降低贷款比例从而降低不良贷款率，实现资产运用的多元化，努力提高自身的流动性。

　　从负债组成看，存款是商业银行的主要负债。商业银行的负债如果过分依靠存款，那么一旦银行的资产质量出现下降并且由于金融市场的变化得不到新增存款的话，那么其到期债务就难以支付，流动性风险就可能加大，甚至出现挤兑的可能。所以存款在银行资金来源中的比重越大，商业银行的流动性风险也就越大。2008年金融危机以来，由于股市低迷，商业银行的存款继2007年大幅下降之后又开始迅速上升。我国商业银行存在负债结构过于单一，过分依赖存款的情况，而这种情况又会使得银行的流动性风险大为提高，因此银行也应努力实现资金来源多样化，充分降低流动性风险。

　　四、对策建议

　　一是建立分层次的准备资产制度。银行的准备资产主要指现金资产和短期有价证券。现金资产可作为应付流动性需要的第一准备，短期有价证券的虽然流动性不及现金资产，但与其他资产相比，变现的速度较快，变现中损失较少，因此，应被视为应付流动性需要的第二准备。建立二级准备需要解决两个问题：一是按照流动性需要量和银行借入资金的能力确定准备规模，二是选择流动性工具。一般来说，小银行侧重从资产方面来取得流动性，二级准备的比重就大一些；大银行有能力从负债方面取得流动性，二级准备的比重则可以小一些。充当二级准备的易变现资产需要具备三个条件：期限短、质量高、销售快。因此，银行可以取得流动性的信用工具主要有：超额准备金、短期政府证券、商业票据和银行承兑汇票、其他易销售的短期证券以及其他流动资产等。商业银行在选择流动性工具时，应综合考虑安全性、流动性和盈利性三大原则。

　　二是实施负债管理。实施资产负债管理的目标就是加强信贷资金管理，防止商业银行超负荷经营，以负债制约资产，增强银行自我发展，自求平衡的经营观念和风险意识，提高银行自主经营，自负盈亏，自担风险，自求平衡能力，实现银行资产的安全性、流动性、效益性的最佳组合，从而逐步适合我国现代商业银行的经营管理机制，更好地促进社会主义市场经济的发展。

　　三是构建流动性风险预警监管体系。目前我国商业银行流动性监管体系没有完全成熟，不能及时解决面临的流动性问题，极易引发银行业资金周转困难的后果，因此商业银行应设立专门的管理部门，对流动性进行研究与管理，此外，政府也应对加强商业银行流动性管理提供一定的资金和技术支持，真正做到把流动性风险导致的损失控制到最小。

　　参考文献

　　[1]商业银行经营管理学.任远主编.第二版，北京：科学出版社，2009.

　　[2]姬梦珂.后金融危机时期商业银行应如何保持流动性[J].决策与信息(中旬刊)，2013，04：12-13.

　　[3]相倩.浅谈在后金融危机背景下商业银行应该如何保持流动性[J].商业文化(下半月)，2012，03：176-177.

　　[4]李莹.商业银行流动性风险管理研究[D].武汉科技大学，2012.

　　[5]许涛.后金融危机时代商业银行如何保持流动性[J].中小企业管理与科技(上旬刊)，2013，09：169.

　　作者简介：王凯丽（1994-），女，汉族，山东济南人，西安交通大学经济与金融学院12级本科生，专业：金融学；代晨（1994-），女，汉族，辽宁沈阳人，西安交通大学经济与金融学院12级本科生，专业：金融学。

　　王凯丽 代晨 文

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